PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXW3.DE с V50D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW3.DE с V50D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.73%/yr vs 10.56%/yr for V50D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for V50D.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и V50D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у V50D.DE с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции EXW3.DE уступали акциям V50D.DE по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.56% соответственно.

EXW3.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.74%
С начала года
13.53%
1 год
24.57%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.73%

V50D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.77%
1 год
19.07%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и V50D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		13.53%18.18%7.34%14.18%-1.79%26.04%-6.57%28.26%-10.63%9.15%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		9.77%22.19%11.12%22.60%-8.93%23.50%-2.88%30.02%-12.24%10.03%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and V50D.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.92

The correlation between EXW3.DE and V50D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

Часто сравнивают с EXW3.DE:
EXW3.DE с LYP6.DEEXW3.DE с ED3F.DEEXW3.DE с LGGE.DEEXW3.DE с CEMT.DEEXW3.DE с NQSE.DEEXW3.DE с H4ZA.DEEXW3.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE

Доходность на риск

EXW3.DE vs. V50D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c V50D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXW3.DEV50D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.82

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.74

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

6.08

+3.41

EXW3.DE vs. V50D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа V50D.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и V50D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и V50D.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки V50D.DE в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и V50D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW3.DEV50D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-38.46%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.89%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.55%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-23.30%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-38.46%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-8.72%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.13%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и V50D.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW3.DEV50D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.00%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.28%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.97%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.50%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

17.91%

-2.85%

Сравнение комиссий EXW3.DE и V50D.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии V50D.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и V50D.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что сопоставимо с доходностью V50D.DE в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		2.28%2.22%2.44%2.10%2.52%2.04%2.16%2.79%2.83%5.17%4.31%3.43%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.30%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.75%3.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXW3.DE and V50D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while V50D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.07% for V50D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и V50D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор