Сравнение EXW3.DE с SLQX.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and SLQX.DE (Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while SLQX.DE tracks the SBI TOP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW3.DE returned 12.14%/yr vs 23.41%/yr for SLQX.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 1.38%/yr for SLQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и SLQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у SLQX.DE с доходностью 26.72%.
EXW3.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.73%
SLQX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и SLQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 13.53% | 18.18% | 7.34% | 14.18% | -1.79% | 26.04% | -6.57% | 28.26% | -7.44% |
SLQX.DE Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | 26.72% | 46.37% | 33.58% | 16.52% | -10.85% | 43.83% | -3.91% | 11.50% | -17.12% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and SLQX.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. SLQX.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
SLQX.DE
Сравнение EXW3.DE c SLQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (SLQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXW3.DE | SLQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.28 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 5.48 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и SLQX.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки SLQX.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и SLQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | SLQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -34.33% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -12.32% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -12.39% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -24.09% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | 0.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.99% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.13% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и SLQX.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (SLQX.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | SLQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.26% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 16.07% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 21.11% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 18.40% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.91% | -2.85% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и SLQX.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SLQX.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и SLQX.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SLQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.28% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.04% | 2.16% | 2.79% | 2.83% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
SLQX.DE Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and SLQX.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXW3.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXW3.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.38% for SLQX.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while SLQX.DE tracks SBI TOP Index. They also come from different issuers: iShares and Expat. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 1.38% for SLQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и SLQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор