Сравнение EXW3.DE с EL4C.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.47%/yr vs 7.35%/yr for EL4C.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции EXW3.DE превзошли акции EL4C.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.35% соответственно.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -10.54% | 9.15% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and EL4C.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, EXW3.DE and EL4C.DE have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
EL4C.DE
Сравнение EXW3.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.33 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 0.70 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.23 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.09 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -50.13% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -15.20% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -28.07% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -44.48% | +27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -44.48% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -26.07% | +24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -16.08% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 7.19% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) составляет 4.77%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.32% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 17.65% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 21.87% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 22.58% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 21.55% | -6.11% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и EL4C.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности EL4C.DE в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXW3.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXW3.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор