PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с WELI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV8.DE с WELI.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials while WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV8.DE returned 17.02%/yr vs 12.48%/yr for WELI.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for WELI.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и WELI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у WELI.DE с доходностью 14.26%.

EXV8.DE

1 день
-1.16%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.22%
1 год
10.65%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

WELI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.98%
1 год
32.90%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и WELI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		4.75%23.85%6.42%33.57%3.97%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		14.26%14.91%-0.52%10.29%5.16%

Correlation

The correlation between EXV8.DE and WELI.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between EXV8.DE and WELI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с EXH7.DE
Часто сравнивают с WELI.DE:
WELI.DE с LBRE.DEWELI.DE с XUIN.DEWELI.DE с WELH.DEWELI.DE с XDWM.DEWELI.DE с SC00.DEWELI.DE с EXV6.DEWELI.DE с SC0W.DE

Доходность на риск

EXV8.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WELI.DE
Ранг доходности на риск WELI.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELI.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELI.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXV8.DEWELI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.71

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.43

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

8.84

-6.78

EXV8.DE vs. WELI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WELI.DE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и WELI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и WELI.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и WELI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV8.DEWELI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-21.14%

-44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-14.69%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-21.14%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.30%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.47%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.71%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и WELI.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) составляет 5.34%, в то время как у Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV8.DEWELI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.81%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

16.40%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

19.15%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

16.44%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

16.44%

+3.54%

Сравнение комиссий EXV8.DE и WELI.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WELI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и WELI.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как WELI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		0.50%0.51%1.69%1.59%0.64%1.34%0.53%1.55%0.54%2.87%2.80%2.79%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXV8.DE and WELI.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.

EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.18% for WELI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и WELI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор