Сравнение EXV8.DE с EQQB.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV8.DE returned 15.58%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и EQQB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
EQQB.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и EQQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -11.95% |
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.54% | 6.93% | 33.67% | 51.27% | -17.63% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and EQQB.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
EQQB.DE
Сравнение EXV8.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | EQQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.73 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 11.10 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.39 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и EQQB.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и EQQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -26.59% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -10.08% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -26.59% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.82% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -6.77% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.39% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и EQQB.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | EQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.38% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 10.99% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.73% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.97% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.97% | +0.29% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и EQQB.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EQQB.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и EQQB.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and EQQB.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQB.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQB.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while EQQB.DE is Nasdaq-100. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while EQQB.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.30% for EQQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и EQQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор