Сравнение EXV7.DE с ZPDI.DE
EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) and ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) are both Industrials Equities funds - EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals while ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV7.DE returned 7.23%/yr vs 13.05%/yr for ZPDI.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV7.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for ZPDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV7.DE и ZPDI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV7.DE показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у ZPDI.DE с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции EXV7.DE уступали акциям ZPDI.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.05% соответственно.
EXV7.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.47%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 7.23%
ZPDI.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.53%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам EXV7.DE и ZPDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 16.47% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.57% | 24.38% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.93% |
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 18.53% | 6.82% | 23.74% | 13.82% | -0.16% | 32.11% | -0.48% | 32.04% | -9.77% | 8.34% |
Correlation
The correlation between EXV7.DE and ZPDI.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between EXV7.DE and ZPDI.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV7.DE vs. ZPDI.DE — Ранг доходности на риск
EXV7.DE
ZPDI.DE
Сравнение EXV7.DE c ZPDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV7.DE | ZPDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.45 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 7.93 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV7.DE и ZPDI.DE
Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -47.78%, что больше максимальной просадки ZPDI.DE в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и ZPDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV7.DE | ZPDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -41.62% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.83% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -22.54% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -22.54% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -41.62% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.10% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -5.94% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.74% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV7.DE и ZPDI.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 4.19%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV7.DE | ZPDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.79% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.69% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 14.94% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.80% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 20.52% | -3.31% |
Сравнение комиссий EXV7.DE и ZPDI.DE
EXV7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZPDI.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV7.DE и ZPDI.DE
Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 2.04% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV7.DE and ZPDI.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXV7.DE and 0.15% for ZPDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV7.DE и ZPDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор