Сравнение EXV6.DE с LCHM.DE
EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) and LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - EXV6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV6.DE returned 16.17%/yr vs 9.52%/yr for LCHM.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV6.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for LCHM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV6.DE и LCHM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV6.DE показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у LCHM.DE с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции EXV6.DE превзошли акции LCHM.DE по среднегодовой доходности: 16.17% против 9.52% соответственно.
EXV6.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 16.17%
LCHM.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 22.92%
- 6 месяцев
- 27.52%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам EXV6.DE и LCHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 31.77% | 33.18% | -8.72% | -2.31% | 9.84% | 26.18% | 12.84% | 22.32% | -13.46% | 22.50% |
LCHM.DE Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc | 22.92% | 13.24% | -9.83% | 16.21% | -14.63% | 24.72% | 10.72% | 24.43% | -9.02% | 13.19% |
Correlation
The correlation between EXV6.DE and LCHM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.58 |
Over the past year, EXV6.DE and LCHM.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV6.DE vs. LCHM.DE — Ранг доходности на риск
EXV6.DE
LCHM.DE
Сравнение EXV6.DE c LCHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV6.DE | LCHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.55 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 10.41 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV6.DE | LCHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.91 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXV6.DE и LCHM.DE
Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки LCHM.DE в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и LCHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV6.DE | LCHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -47.72% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -13.34% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -24.12% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -24.60% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -31.17% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.74% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -8.36% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.24% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV6.DE и LCHM.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV6.DE | LCHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 6.63% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 14.76% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 17.86% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.73% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 17.92% | +9.54% |
Сравнение комиссий EXV6.DE и LCHM.DE
EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LCHM.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV6.DE и LCHM.DE
Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как LCHM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 1.47% | 1.95% | 3.23% | 3.57% | 6.02% | 5.17% | 2.86% | 5.56% | 3.12% | 2.14% | 1.80% | 5.20% |
LCHM.DE Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EXV6.DE and LCHM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCHM.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCHM.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.
EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV6.DE and 0.30% for LCHM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV6.DE и LCHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор