PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCHM.DE с WELH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCHM.DE и WELH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHM.DE и WELH.DE


2026 (YTD)2025202420232022
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc
11.53%13.24%-9.83%16.21%8.32%
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc
5.30%9.85%16.48%19.96%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, LCHM.DE показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у WELH.DE с доходностью 5.30%.


LCHM.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
19.68%
1 год
24.45%
3 года*
7.53%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.50%

WELH.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.30%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.92%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCHM.DE и WELH.DE

LCHM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELH.DE в 0.18%.


Доходность на риск

LCHM.DE vs. WELH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHM.DE c WELH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCHM.DEWELH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.46

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.26

-0.29

LCHM.DE vs. WELH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHM.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WELH.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHM.DE и WELH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCHM.DEWELH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.14

-0.70

Корреляция

Корреляция между LCHM.DE и WELH.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHM.DE и WELH.DE

Ни LCHM.DE, ни WELH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCHM.DE и WELH.DE

Максимальная просадка LCHM.DE за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки WELH.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHM.DE и WELH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LCHM.DEWELH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-20.70%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-9.84%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.85%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.69%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.61%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHM.DE и WELH.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что LCHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCHM.DEWELH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.62%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.49%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.91%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.04%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.04%

+2.81%