Сравнение LCHM.DE с WELH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE).
LCHM.DE и WELH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. WELH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LCHM.DE и WELH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCHM.DE и WELH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCHM.DE Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc | 11.53% | 13.24% | -9.83% | 16.21% | 8.32% |
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 5.30% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LCHM.DE показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у WELH.DE с доходностью 5.30%.
LCHM.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 8.50%
WELH.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCHM.DE и WELH.DE
LCHM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELH.DE в 0.18%.
Доходность на риск
LCHM.DE vs. WELH.DE — Ранг доходности на риск
LCHM.DE
WELH.DE
Сравнение LCHM.DE c WELH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCHM.DE | WELH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.44 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.26 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCHM.DE | WELH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.14 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между LCHM.DE и WELH.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCHM.DE и WELH.DE
Ни LCHM.DE, ни WELH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LCHM.DE и WELH.DE
Максимальная просадка LCHM.DE за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки WELH.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHM.DE и WELH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCHM.DE | WELH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -20.70% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -9.84% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.85% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -2.69% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.61% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCHM.DE и WELH.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что LCHM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCHM.DE | WELH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.62% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.49% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.91% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.04% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.04% | +2.81% |