Сравнение EXV6.DE с ESIN.DE
EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Industrials Equities funds from iShares - EXV6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV6.DE returned 11.63%/yr vs 12.86%/yr for ESIN.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV6.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV6.DE и ESIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV6.DE показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 8.75%.
EXV6.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 16.17%
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV6.DE и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 31.77% | 33.18% | -8.72% | -2.31% | 9.84% | 0.03% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
Correlation
The correlation between EXV6.DE and ESIN.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between EXV6.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV6.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
EXV6.DE
ESIN.DE
Сравнение EXV6.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV6.DE | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.16 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 4.21 | +14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV6.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 0.78 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.70 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EXV6.DE и ESIN.DE
Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV6.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -29.12% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -13.11% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -18.30% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -29.12% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.69% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -6.30% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.61% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV6.DE и ESIN.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV6.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 6.37% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 16.51% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 19.60% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 18.85% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 18.81% | +8.65% |
Сравнение комиссий EXV6.DE и ESIN.DE
EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV6.DE и ESIN.DE
Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 1.47% | 1.95% | 3.23% | 3.57% | 6.02% | 5.17% | 2.86% | 5.56% | 3.12% | 2.14% | 1.80% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
EXV6.DE and ESIN.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.
EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.46% for EXV6.DE and 0.18% for ESIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV6.DE и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор