Сравнение EXV5.DE с QDVE.DE
EXV5.DE (iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV5.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV5.DE returned 2.63%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EXV5.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV5.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV5.DE показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXV5.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 2.63% против 26.04% соответственно.
EXV5.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 2.63%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXV5.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | -10.29% | -1.15% | -8.64% | 24.07% | -16.20% | 25.34% | 6.08% | 20.17% | -27.04% | 16.25% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXV5.DE and QDVE.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between EXV5.DE and QDVE.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV5.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXV5.DE
QDVE.DE
Сравнение EXV5.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV5.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.14 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.31 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.40 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.10 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 1.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок EXV5.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -31.45% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -15.59% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -29.83% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -29.83% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.64% | -31.45% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.36% | -3.08% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -5.80% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 5.91% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV5.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) составляет 5.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.12% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 14.85% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 20.42% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.71% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 21.73% | +3.64% |
Сравнение комиссий EXV5.DE и QDVE.DE
EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV5.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | 4.01% | 4.34% | 4.96% | 5.38% | 4.39% | 2.94% | 0.77% | 4.11% | 3.44% | 3.97% | 2.88% | 2.82% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV5.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV5.DE.
EXV5.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXV5.DE tracks STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.46% for EXV5.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV5.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор