Сравнение EXV5.DE с LFOD.DE
EXV5.DE (iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist) and LFOD.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - EXV5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts while LFOD.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV5.DE returned 2.63%/yr vs 2.55%/yr for LFOD.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EXV5.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for LFOD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV5.DE и LFOD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV5.DE показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у LFOD.DE с доходностью -2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV5.DE имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции LFOD.DE немного отстают с 2.55%.
EXV5.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 2.63%
LFOD.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам EXV5.DE и LFOD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | -10.29% | -1.15% | -8.64% | 24.07% | -16.20% | 25.34% | 6.08% | 20.17% | -27.04% | 16.25% |
LFOD.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc | -2.18% | 6.07% | -3.94% | -1.97% | -13.19% | 23.20% | -6.14% | 23.36% | -2.67% | 12.60% |
Correlation
The correlation between EXV5.DE and LFOD.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV5.DE vs. LFOD.DE — Ранг доходности на риск
EXV5.DE
LFOD.DE
Сравнение EXV5.DE c LFOD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc (LFOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV5.DE | LFOD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.47 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.93 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV5.DE | LFOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EXV5.DE и LFOD.DE
Максимальная просадка EXV5.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки LFOD.DE в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV5.DE и LFOD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV5.DE | LFOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -41.53% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -11.84% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -13.51% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -21.91% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.64% | -30.44% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.36% | -16.55% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -8.05% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 6.04% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV5.DE и LFOD.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc (LFOD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EXV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV5.DE | LFOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.46% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 10.51% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 13.00% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 13.29% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 14.18% | +11.19% |
Сравнение комиссий EXV5.DE и LFOD.DE
EXV5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LFOD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV5.DE и LFOD.DE
Дивидендная доходность EXV5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как LFOD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV5.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist | 4.01% | 4.34% | 4.96% | 5.38% | 4.39% | 2.94% | 0.77% | 4.11% | 3.44% | 3.97% | 2.88% | 2.82% |
LFOD.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV5.DE and LFOD.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFOD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFOD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV5.DE.
EXV5.DE tracks STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, while LFOD.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for EXV5.DE and 0.30% for LFOD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV5.DE и LFOD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор