Сравнение EXV4.DE с QDVG.DE
EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while QDVG.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV4.DE returned 5.78%/yr vs 8.96%/yr for QDVG.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и QDVG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у QDVG.DE с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EXV4.DE уступали акциям QDVG.DE по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.96% соответственно.
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
QDVG.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам EXV4.DE и QDVG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 32.64% | -1.01% | 4.34% |
QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | -1.02% | 1.65% | 8.47% | -1.74% | 3.30% | 37.81% | 1.69% | 24.75% | 8.90% | 7.28% |
Correlation
The correlation between EXV4.DE and QDVG.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between EXV4.DE and QDVG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV4.DE vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск
EXV4.DE
QDVG.DE
Сравнение EXV4.DE c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV4.DE | QDVG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.21 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 2.96 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV4.DE | QDVG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и QDVG.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки QDVG.DE в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и QDVG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV4.DE | QDVG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -26.77% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -10.74% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -22.70% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -22.70% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -26.77% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -7.31% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -5.35% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.41% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и QDVG.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV4.DE | QDVG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.24% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 10.23% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 14.70% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.48% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.77% | -0.03% |
Сравнение комиссий EXV4.DE и QDVG.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и QDVG.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как QDVG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV4.DE and QDVG.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.15% for QDVG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и QDVG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор