Сравнение EXV4.DE с ETLI.DE
EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while ETLI.DE tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV4.DE returned 4.98%/yr vs 2.31%/yr for ETLI.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for ETLI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и ETLI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у ETLI.DE с доходностью -0.74%.
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
ETLI.DE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV4.DE и ETLI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 32.64% | 3.47% |
ETLI.DE L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -0.74% | 22.23% | 0.42% | -12.64% | -2.91% | 4.98% | 15.37% | 17.53% | -4.78% |
Correlation
The correlation between EXV4.DE and ETLI.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between EXV4.DE and ETLI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV4.DE vs. ETLI.DE — Ранг доходности на риск
EXV4.DE
ETLI.DE
Сравнение EXV4.DE c ETLI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV4.DE | ETLI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.40 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 6.79 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV4.DE | ETLI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и ETLI.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки ETLI.DE в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и ETLI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV4.DE | ETLI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -30.83% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -9.06% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -23.90% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -30.83% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -4.86% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -10.22% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.21% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и ETLI.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) составляет 5.58%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV4.DE | ETLI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.89% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 14.09% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 18.72% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.22% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.91% | -3.17% |
Сравнение комиссий EXV4.DE и ETLI.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ETLI.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и ETLI.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ETLI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLI.DE L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EXV4.DE and ETLI.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXV4.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXV4.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for ETLI.DE.
EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.49% for ETLI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и ETLI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор