PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE).

EXV3.DE и VVSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. VVSM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%4.79%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		11.39%33.22%31.47%70.16%-32.77%58.37%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 11.39%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

VVSM.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.39%
6 месяцев
22.08%
1 год
76.01%
3 года*
37.67%
5 лет*
24.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с SXR8.DEVVSM.DE с V

Сравнение комиссий EXV3.DE и VVSM.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

EXV3.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEVVSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.22

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.76

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

7.88

-7.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

26.73

-25.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.22

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.88

-0.75

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и VVSM.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и VVSM.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и VVSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-37.64%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.65%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-37.64%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-6.38%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-10.51%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.43%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и VVSM.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) составляет 7.80%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

9.98%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

23.51%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

34.12%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

30.53%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

30.38%

-7.15%