PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

EXV3.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%33.97%14.00%38.03%-14.83%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и NQSE.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

EXV3.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.03

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.56

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.16

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

7.74

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.67

-0.53

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и NQSE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-37.67%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.87%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-37.67%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-8.83%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-8.72%

-18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.31%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и NQSE.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

5.83%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

12.28%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

19.88%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

20.89%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.60%

+1.63%