PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с PRWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с PRWU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and PRWU.L (Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)) are both Global Equities funds - EXUS.L tracks the MSCI World ex USA index while PRWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRWU.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и PRWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и PRWU.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%12.32%

Correlation

The correlation between EXUS.L and PRWU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EXUS.L и PRWU.L

Секторы
EXUS.L
PRWU.L

Финансовые услуги

26.2%
15.8%

Промышленность

18.6%
9.9%

Технологии

10.1%
27.0%

Здравоохранение

9.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.5%

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.1%

Энергетика

5.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.7%

Недвижимость

1.7%
2.1%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
PRWU.L
15.8%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
PRWU.L
9.9%

Технологии

EXUS.L
10.1%
PRWU.L
27.0%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
PRWU.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
PRWU.L
10.5%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
PRWU.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
PRWU.L
6.1%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
PRWU.L
4.0%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
PRWU.L
8.1%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
PRWU.L
2.7%

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
PRWU.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с PRWU.L:
PRWU.L с SPYI.DEPRWU.L с VWRA.LPRWU.L с SWDA.LPRWU.L с LILMPRWU.L с CSPX.LPRWU.L с SWRD.LPRWU.L с VT

Доходность на риск

EXUS.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PRWU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LPRWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. PRWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LPRWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

—

—

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и PRWU.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LPRWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и PRWU.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LPRWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

—

—

Сравнение комиссий EXUS.L и PRWU.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и PRWU.L

Ни EXUS.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and PRWU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRWU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRWU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.

EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while PRWU.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.05% for PRWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и PRWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор