Сравнение EXUS.DE с VUAA.DE
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 22.41% vs 24.90% for VUAA.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXUS.DE показывает доходность 10.45%, а VUAA.DE немного ниже – 9.96%.
EXUS.DE
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 10.45% | 17.80% | 4.15% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 9.96% | 4.69% | 21.29% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and VUAA.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between EXUS.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
VUAA.DE
Сравнение EXUS.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.48 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 12.44 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -33.67% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.00% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.74% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.88% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.96% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и VUAA.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.07% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.81% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 11.73% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 15.14% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 17.61% | -4.15% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и VUAA.DE
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и VUAA.DE
Ни EXUS.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор