PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с ESIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.10% vs 15.27% for ESIN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 8.75%.

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.67%
1 год
20.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.75%
6 месяцев
11.05%
1 год
15.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.75%25.30%5.83%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and ESIN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between EXUS.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DEESIN.DE с VUAA.L

Доходность на риск

EXUS.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.DEESIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.78

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.27

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.16

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

4.21

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.DE vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ESIN.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.DEESIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.78

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.70

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и ESIN.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и ESIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DEESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-29.12%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-13.11%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.69%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.30%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.61%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и ESIN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DEESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.37%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

16.51%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

19.60%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.85%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

18.81%

-5.42%

Сравнение комиссий EXUS.DE и ESIN.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и ESIN.DE

Ни EXUS.DE, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and ESIN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.

EXUS.DE is categorized as Global Equities, while ESIN.DE is Industrials Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.18% for ESIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и ESIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор