PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXU1.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXU1.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXU1.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXU1.DE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past year, EXU1.DE returned 20.30% vs 16.19% for XSX6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXU1.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXU1.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD (EXU1.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXU1.DE показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.

EXU1.DE

1 день
0.17%
1 месяц
1.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.62%
1 год
20.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXU1.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)2025
EXU1.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD		9.62%10.16%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%10.29%

Correlation

The correlation between EXU1.DE and XSX6.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2025 г.

0.94

The correlation between EXU1.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXU1.DE:
EXU1.DE с XNAS.DEEXU1.DE с XAIX.DEEXU1.DE с EXUS.DEEXU1.DE с XMME.DEEXU1.DE с HDEM.LEXU1.DE с XDWT.DEEXU1.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

EXU1.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXU1.DE
Ранг доходности на риск EXU1.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXU1.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXU1.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXU1.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXU1.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXU1.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXU1.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD (EXU1.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXU1.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.26

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.87

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.73

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

6.55

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXU1.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXU1.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXU1.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXU1.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EXU1.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка EXU1.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXU1.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXU1.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-36.05%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-9.46%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.56%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.27%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.50%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EXU1.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD (EXU1.DE) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что EXU1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXU1.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.26%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.73%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.95%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.44%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.61%

-1.01%

Сравнение комиссий EXU1.DE и XSX6.DE

EXU1.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXU1.DE и XSX6.DE

Дивидендная доходность EXU1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
EXU1.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD		2.15%1.94%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXU1.DE and XSX6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXU1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXU1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

EXU1.DE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. EXU1.DE tracks MSCI World ex USA, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for EXU1.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXU1.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор