PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXU1.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXU1.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXU1.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - EXU1.DE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, EXU1.DE returned 20.30% vs 20.06% for EXUS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXU1.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD (EXU1.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXU1.DE показывает доходность 9.62%, а EXUS.DE немного выше – 9.64%.

EXU1.DE

1 день
0.17%
1 месяц
1.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.62%
1 год
20.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXU1.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)2025
EXU1.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD		9.62%10.16%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%9.86%

Correlation

The correlation between EXU1.DE and EXUS.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2025 г.

0.97

The correlation between EXU1.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с EXU1.DE:
EXU1.DE с XNAS.DEEXU1.DE с XAIX.DEEXU1.DE с HDEM.LEXU1.DE с XMME.DEEXU1.DE с XDWT.DEEXU1.DE с XSX6.DEEXU1.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

EXU1.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXU1.DE
Ранг доходности на риск EXU1.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXU1.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXU1.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXU1.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXU1.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXU1.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXU1.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD (EXU1.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXU1.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.62

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.36

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.30

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

9.01

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXU1.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXU1.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXU1.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXU1.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.10

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXU1.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка EXU1.DE за все время составила -16.32%, примерно равная максимальной просадке EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXU1.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXU1.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-16.21%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-8.68%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.76%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.78%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXU1.DE и EXUS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD (EXU1.DE) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что EXU1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXU1.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.28%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.06%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.37%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.39%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.39%

+1.21%

Сравнение комиссий EXU1.DE и EXUS.DE

И EXU1.DE, и EXUS.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXU1.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность EXU1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
EXU1.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D USD		2.15%1.94%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EXU1.DE and EXUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXU1.DE and EXUS.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EXU1.DE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EXUS.DE is Global Equities. EXU1.DE tracks MSCI World ex USA, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXU1.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор