Сравнение EXSI.DE с EXS2.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSI.DE tracks the EURO STOXX® while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSI.DE returned 10.25%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции EXSI.DE превзошли акции EXS2.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.01% соответственно.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and EXS2.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2005 г. | 0.74 |
The correlation between EXSI.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
EXS2.DE
Сравнение EXSI.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.40 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 0.80 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.36 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -84.49% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -16.12% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -17.93% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -34.97% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -34.97% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.81% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -39.46% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 8.07% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) составляет 4.42%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.29% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 14.25% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 17.83% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.80% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.47% | -2.27% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и EXS2.DE
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while EXS2.DE tracks TecDAX®. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор