PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с XESD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE).

EXSH.DE и XESD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. XESD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%1.41%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		1.80%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 1.80%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

XESD.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
3.26%
С начала года
1.80%
6 месяцев
15.30%
1 год
37.30%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с VUGXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с WTEE.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и XESD.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Доходность на риск

EXSH.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEXESD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.82

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

13.95

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESD.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и XESD.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности XESD.DE в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.63%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и XESD.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и XESD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-38.77%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.27%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-18.59%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.51%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-7.47%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.81%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.77%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.75%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

18.41%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.55%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.78%

-1.64%