PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSH.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSH.DE returned 12.78%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXSH.DE charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%15.85%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between EXSH.DE and VWCG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.83

The correlation between EXSH.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

EXSH.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.26

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.86

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.70

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

6.40

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.26

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSH.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-35.68%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.58%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-16.07%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-20.10%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.51%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-5.10%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.55%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и VWCG.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSH.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.33%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.64%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.91%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.29%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.09%

+0.06%

Сравнение комиссий EXSH.DE и VWCG.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и VWCG.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSH.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for EXSH.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSH.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор