Сравнение EXSH.DE с AMED.DE
EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSH.DE returned 10.31%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXSH.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.75% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between EXSH.DE and AMED.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between EXSH.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
AMED.DE
Сравнение EXSH.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.49 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 9.40 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.74 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и AMED.DE
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSH.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -38.35% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -10.56% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.07% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -24.06% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -38.35% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.17% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -6.69% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.81% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 3.90%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.61% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.64% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 15.19% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.87% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.00% | +0.15% |
Сравнение комиссий EXSH.DE и AMED.DE
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
EXSH.DE and AMED.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.32% for EXSH.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSH.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор