Сравнение EXSE.DE с CEMS.DE
EXSE.DE (iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXSE.DE tracks the STOXX® Europe Small 200 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSE.DE returned 7.21%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXSE.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSE.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSE.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EXSE.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.71% соответственно.
EXSE.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.21%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам EXSE.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 7.33% | 18.59% | 3.15% | 12.44% | -23.69% | 22.14% | 4.50% | 30.93% | -13.60% | 17.93% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between EXSE.DE and CEMS.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between EXSE.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSE.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
EXSE.DE
CEMS.DE
Сравнение EXSE.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSE.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.29 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 12.37 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSE.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.37 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXSE.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка EXSE.DE за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSE.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSE.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -40.20% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.99% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -17.57% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -19.55% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | -40.20% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.26% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -7.49% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSE.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (EXSE.DE) составляет 3.72%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSE.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.65% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 11.17% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 13.87% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.23% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.43% | -0.09% |
Сравнение комиссий EXSE.DE и CEMS.DE
EXSE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSE.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность EXSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSE.DE iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 2.67% | 2.91% | 2.58% | 2.29% | 2.59% | 1.43% | 1.25% | 2.13% | 2.59% | 3.45% | 2.83% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXSE.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
EXSE.DE tracks STOXX® Europe Small 200, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.20% for EXSE.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSE.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор