Сравнение EXSC.DE с XESD.DE
EXSC.DE (iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSC.DE tracks the STOXX® Europe Large 200 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSC.DE returned 10.86%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSC.DE charges 0.21%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSC.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSC.DE показывает доходность 7.19%, а XESD.DE немного выше – 7.26%.
EXSC.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.50%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSC.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 7.19% | 21.17% | 8.82% | 16.23% | -7.45% | 26.19% | -3.20% | 28.32% | -10.82% | 2.37% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EXSC.DE and XESD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between EXSC.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSC.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
EXSC.DE
XESD.DE
Сравнение EXSC.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSC.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.46 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 12.05 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSC.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.10 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXSC.DE и XESD.DE
Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSC.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -38.77% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.27% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -12.49% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -18.59% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -7.38% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.96% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSC.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) составляет 4.09%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSC.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.46% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.06% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.93% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.73% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.81% | -3.27% |
Сравнение комиссий EXSC.DE и XESD.DE
EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSC.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.44% | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSC.DE and XESD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSC.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSC.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
EXSC.DE tracks STOXX® Europe Large 200, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.21% for EXSC.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSC.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор