Сравнение EXSA.DE с NQSE.DE
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSA.DE returned 9.65%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -9.97% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and NQSE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between EXSA.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
NQSE.DE
Сравнение EXSA.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.08 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.77 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.28 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -37.67% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.87% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -22.40% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -37.67% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.84% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -8.56% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.40% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.75% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.99% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 16.05% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 20.91% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 21.54% | -5.76% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и NQSE.DE
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор