PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с LCUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с LCUK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSA.DE returned 9.65%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и LCUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.65%
1 год
16.97%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и LCUK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-7.88%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%26.84%-5.66%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and LCUK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between EXSA.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DE

Доходность на риск

EXSA.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DELCUK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.96

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

7.27

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. LCUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUK.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и LCUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DELCUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и LCUK.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и LCUK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DELCUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-41.10%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.31%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.69%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-16.69%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.84%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.66%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и LCUK.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.33%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DELCUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.62%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.28%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

12.17%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.12%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.10%

-1.32%

Сравнение комиссий EXSA.DE и LCUK.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и LCUK.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EXSA.DE.

EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.04% for LCUK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и LCUK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор