Сравнение EXS3.DE с ROX.DE
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and ROX.DE (Expat Romania BET UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS3.DE tracks the MDAX® while ROX.DE tracks the BET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS3.DE returned -2.17%/yr vs 23.40%/yr for ROX.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 1.38%/yr for ROX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и ROX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ROX.DE с доходностью 39.19%.
EXS3.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 3.70%
ROX.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 15.08%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 39.19%
- 1 год
- 72.38%
- 3 года*
- 35.94%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и ROX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 3.35% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 13.18% | 8.17% | 30.28% | -16.51% |
ROX.DE Expat Romania BET UCITS ETF | 39.19% | 43.69% | 13.19% | 22.15% | -3.87% | 34.78% | -1.71% | 34.41% | -15.49% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and ROX.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. ROX.DE — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
ROX.DE
Сравнение EXS3.DE c ROX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS3.DE | ROX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 9.10 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 28.32 | -27.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и ROX.DE
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки ROX.DE в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и ROX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | ROX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -29.00% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -7.91% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -17.52% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -19.51% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | 0.00% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -5.26% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 2.55% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и ROX.DE
iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | ROX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.07% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 13.79% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 19.33% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.80% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.02% | -2.83% |
Сравнение комиссий EXS3.DE и ROX.DE
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ROX.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и ROX.DE
Ни EXS3.DE, ни ROX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
ROX.DE Expat Romania BET UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and ROX.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS3.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS3.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.38% for ROX.DE.
EXS3.DE tracks MDAX®, while ROX.DE tracks BET Index. They also come from different issuers: iShares and Expat. Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 1.38% for ROX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и ROX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор