Сравнение EXS3.DE с IS3N.DE
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS3.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS3.DE returned 4.04%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EXS3.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 4.04% против 10.00% соответственно.
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 13.18% | 8.17% | 30.28% | -18.39% | 17.41% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and IS3N.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between EXS3.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
IS3N.DE
Сравнение EXS3.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS3.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.42 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 16.00 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS3.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.69 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -35.06% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.52% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -19.17% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -22.01% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -32.51% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -2.49% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -9.30% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.91% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) составляет 4.94%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.16% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 14.69% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 17.32% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.19% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.04% | +0.33% |
Сравнение комиссий EXS3.DE и IS3N.DE
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и IS3N.DE
Ни EXS3.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.
EXS3.DE is categorized as Europe Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EXS3.DE tracks MDAX®, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор