Сравнение EXS1.DE с SPYL.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, EXS1.DE returned 5.29% vs 26.53% for SPYL.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
EXS1.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.41%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.11% | 22.63% | 18.07% | 13.19% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and SPYL.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between EXS1.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
SPYL.DE
Сравнение EXS1.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.58 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 12.72 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -23.27% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -7.13% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.46% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -3.23% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.01% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и SPYL.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.66% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.57% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 11.52% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.60% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.60% | +3.72% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и SPYL.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и SPYL.DE
Ни EXS1.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while SPYL.DE is S&P 500. EXS1.DE tracks DAX®, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор