PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с ETBB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с ETBB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and ETBB.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while ETBB.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 10.40%/yr for ETBB.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for ETBB.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и ETBB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ETBB.DE с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям ETBB.DE по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.40% соответственно.

EXS1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.03%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.88%

ETBB.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.67%
1 год
15.73%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.55%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и ETBB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.33%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
ETBB.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.21%10.80%22.47%-8.68%23.66%-2.95%29.81%-12.18%9.74%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and ETBB.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2010 г.

0.90

The correlation between EXS1.DE and ETBB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с ETBB.DE:
ETBB.DE с ESEE.DEETBB.DE с SC0D.DEETBB.DE с ASRF.DEETBB.DE с H4ZZ.DEETBB.DE с ASRM.DEETBB.DE с EMWE.DEETBB.DE с EMEC.DE

Доходность на риск

EXS1.DE vs. ETBB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ETBB.DE
Ранг доходности на риск ETBB.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETBB.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETBB.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETBB.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETBB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETBB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c ETBB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS1.DEETBB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.99

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.55

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.44

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

4.90

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS1.DE vs. ETBB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ETBB.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и ETBB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS1.DEETBB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.99

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и ETBB.DE

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки ETBB.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и ETBB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DEETBB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-38.43%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.94%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.63%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-23.28%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-38.43%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.42%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-7.40%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и ETBB.DE

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) имеют волатильность 5.16% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DEETBB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.94%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.93%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.56%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.32%

+0.04%

Сравнение комиссий EXS1.DE и ETBB.DE

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ETBB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и ETBB.DE

EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETBB.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.66%2.77%2.96%3.01%2.73%1.86%2.60%3.08%3.96%0.23%2.85%3.19%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXS1.DE and ETBB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for ETBB.DE.

EXS1.DE tracks DAX®, while ETBB.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.18% for ETBB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и ETBB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор