Сравнение EXS1.DE с CSNDX.MI
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 9.41%/yr vs 21.25%/yr for CSNDX.MI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям CSNDX.MI по среднегодовой доходности: 9.41% против 21.25% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.41%
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.11% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and CSNDX.MI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between EXS1.DE and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
CSNDX.MI
Сравнение EXS1.DE c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 3.79 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 11.18 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и CSNDX.MI
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки CSNDX.MI в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -31.19% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.95% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -26.71% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -31.19% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -31.19% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.81% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -5.42% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.37% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и CSNDX.MI
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеют волатильность 4.45% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.28% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.79% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.61% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.79% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.61% | -1.29% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и CSNDX.MI
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и CSNDX.MI
Ни EXS1.DE, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and CSNDX.MI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. EXS1.DE tracks DAX®, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор