Сравнение EXS1.DE с CEMT.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXS1.DE tracks the DAX® while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.44% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and CEMT.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between EXS1.DE and CEMT.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
CEMT.DE
Сравнение EXS1.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.10 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.03 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -37.66% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -4.26% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -14.36% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -29.23% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -37.66% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.39% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -7.08% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.16% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и CEMT.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 0.00% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 0.00% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 6.11% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.61% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.11% | +2.25% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и CEMT.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и CEMT.DE
Ни EXS1.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
EXS1.DE tracks DAX®, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор