Сравнение EXOSX с FAOIX
EXOSX (Manning & Napier Overseas Series) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EXOSX returned 7.44%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXOSX charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXOSX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции FAOIX немного отстают с 7.40%.
EXOSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 7.44%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам EXOSX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 2.28% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between EXOSX and FAOIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2002 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between EXOSX and FAOIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXOSX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
EXOSX
FAOIX
Сравнение EXOSX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.35 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.60 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.28 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и FAOIX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXOSX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -59.86% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.28% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -13.98% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -36.33% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -36.33% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.85% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.20% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.96% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и FAOIX
Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXOSX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.00% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 4.08% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 9.20% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.74% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.70% | -0.01% |
Сравнение комиссий EXOSX и FAOIX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и FAOIX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.11% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EXOSX and FAOIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXOSX has higher volatility (4.36%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EXOSX dropped -55.50% vs FAOIX's -59.86%.
EXOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXOSX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор