PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXIA.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXIA.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXIA.DE (iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EXIA.DE tracks the DAX® ESG Target while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXIA.DE returned 8.95%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXIA.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXIA.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXIA.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

EXIA.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.30%
6 месяцев
6.47%
1 год
2.99%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXIA.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)		4.30%17.20%18.59%21.57%-14.54%4.16%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%11.57%

Correlation

The correlation between EXIA.DE and PR1E.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.89

The correlation between EXIA.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EXIA.DE:
EXIA.DE с CHDVD.SWEXIA.DE с VGER.DEEXIA.DE с VOOEXIA.DE с VTVEXIA.DE с AMES.DEEXIA.DE с ELFC.DEEXIA.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

EXIA.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXIA.DE
Ранг доходности на риск EXIA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXIA.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIA.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.32

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.94

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.81

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

6.80

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXIA.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXIA.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXIA.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIA.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EXIA.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка EXIA.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXIA.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIA.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-35.98%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.39%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.84%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-19.66%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.61%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.90%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.51%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EXIA.DE и PR1E.DE

iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) (EXIA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EXIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIA.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.33%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.60%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.88%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

14.48%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.68%

+0.24%

Сравнение комиссий EXIA.DE и PR1E.DE

EXIA.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXIA.DE и PR1E.DE

EXIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXIA.DE
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

EXIA.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EXIA.DE.

EXIA.DE tracks DAX® ESG Target, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EXIA.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXIA.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор