Сравнение EXI3.DE с MIVU.DE
EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI3.DE returned 10.15%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EXI3.DE charges 0.51%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI3.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI3.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
EXI3.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.97%
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI3.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 7.97% | 1.60% | 20.65% | 11.22% | -3.15% | 31.43% | -2.14% | 27.50% | -8.96% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
Correlation
The correlation between EXI3.DE and MIVU.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between EXI3.DE and MIVU.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI3.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
EXI3.DE
MIVU.DE
Сравнение EXI3.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI3.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.52 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 1.15 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI3.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.28 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EXI3.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка EXI3.DE за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI3.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI3.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -32.69% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -4.83% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -14.89% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -14.89% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.68% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -6.16% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.20% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI3.DE и MIVU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеют волатильность 2.86% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI3.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.83% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 6.02% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 8.94% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.89% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.97% | +2.09% |
Сравнение комиссий EXI3.DE и MIVU.DE
EXI3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MIVU.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI3.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXI3.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.51% for EXI3.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI3.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор