Сравнение EXI2.DE с UETW.DE
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50 while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI2.DE returned 15.23%/yr vs 12.27%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и UETW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 11.10%.
EXI2.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 15.87%
UETW.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и UETW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 7.94% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 10.64% | 17.62% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 11.10% | 8.05% | 26.48% | 19.71% | -13.72% | 32.19% | 5.49% | 0.11% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and UETW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EXI2.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
UETW.DE
Сравнение EXI2.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI2.DE | UETW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.72 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 14.55 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и UETW.DE
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, что больше максимальной просадки UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и UETW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -33.74% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -6.67% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -21.32% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -21.32% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.69% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -5.01% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.71% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и UETW.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | UETW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.95% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.98% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 11.18% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.06% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.60% | -0.03% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и UETW.DE
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и UETW.DE
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.35% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
UETW.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EXI2.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.10% for UETW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и UETW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор