PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXI2.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXI2.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI2.DE показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 11.10%.


EXI2.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
-3.01%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.15%
1 год
27.69%
3 года*
21.68%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.87%

UETW.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.89%
3 года*
18.08%
5 лет*
12.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI2.DE и UETW.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
7.94%10.38%38.84%33.44%-21.87%36.20%10.64%17.62%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
11.10%8.05%26.48%19.71%-13.72%32.19%5.49%0.11%

Correlation

The correlation between EXI2.DE and UETW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between EXI2.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

EXI2.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI2.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXI2.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.72

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

14.55

-2.91

EXI2.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI2.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI2.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI2.DE и UETW.DE

Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, что больше максимальной просадки UETW.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и UETW.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXI2.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.46%

-33.74%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.67%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-21.32%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-21.32%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.69%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-5.01%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.71%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI2.DE и UETW.DE

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXI2.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.95%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.98%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

11.18%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.06%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.60%

-0.03%

Сравнение комиссий EXI2.DE и UETW.DE

EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI2.DE и UETW.DE

Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
0.35%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, EXI2.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор