Сравнение EXHB.DE с IS3N.DE
EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXHB.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHB.DE returned -0.27%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EXHB.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHB.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHB.DE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции EXHB.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: -0.27% против 10.00% соответственно.
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам EXHB.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EXHB.DE and IS3N.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between EXHB.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHB.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
EXHB.DE
IS3N.DE
Сравнение EXHB.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHB.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.42 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 16.00 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHB.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.69 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EXHB.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHB.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -35.06% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -10.52% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -19.17% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.45% | -22.01% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -32.51% | +22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.49% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -9.30% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.91% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHB.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHB.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.16% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 14.69% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 17.32% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 16.19% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 18.04% | -16.60% |
Сравнение комиссий EXHB.DE и IS3N.DE
EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHB.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHB.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHB.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHB.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
EXHB.DE is categorized as European Government Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.16% for EXHB.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHB.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор