Сравнение EXHB.DE с D5BC.DE
EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHB.DE returned -0.27%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXHB.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHB.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EXHB.DE на уровне 0.01% и D5BC.DE на уровне 0.01%. За последние 10 лет акции EXHB.DE уступали акциям D5BC.DE по среднегодовой доходности: -0.27% против -0.22% соответственно.
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам EXHB.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -1.07% |
Correlation
The correlation between EXHB.DE and D5BC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between EXHB.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHB.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
EXHB.DE
D5BC.DE
Сравнение EXHB.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHB.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHB.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EXHB.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHB.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -9.22% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.08% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.17% | -1.08% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.45% | -6.12% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -9.22% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.33% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.32% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.36% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHB.DE и D5BC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHB.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.42% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.01% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.11% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.21% | +0.23% |
Сравнение комиссий EXHB.DE и D5BC.DE
EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHB.DE и D5BC.DE
Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
EXHB.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for EXHB.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHB.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор