Сравнение EXH8.DE с SC04.DE
EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) and SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail while SC04.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH8.DE returned 7.40%/yr vs 5.77%/yr for SC04.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH8.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for SC04.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH8.DE и SC04.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH8.DE показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SC04.DE с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции EXH8.DE превзошли акции SC04.DE по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.77% соответственно.
EXH8.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
SC04.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам EXH8.DE и SC04.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.01% | 13.30% | 10.53% | 36.36% | -30.85% | 12.99% | 9.47% | 38.24% | -10.15% | -1.13% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -3.50% | 7.46% | 7.08% | 8.48% | -10.95% | 19.37% | 6.54% | 29.50% | -16.18% | 13.26% |
Correlation
The correlation between EXH8.DE and SC04.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2009 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between EXH8.DE and SC04.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH8.DE vs. SC04.DE — Ранг доходности на риск
EXH8.DE
SC04.DE
Сравнение EXH8.DE c SC04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXH8.DE | SC04.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.60 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.31 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXH8.DE и SC04.DE
Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки SC04.DE в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и SC04.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH8.DE | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -29.42% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -15.59% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -17.60% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.56% | -22.04% | -26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.79% | -29.42% | -19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -6.38% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -5.50% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 7.14% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH8.DE и SC04.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH8.DE | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.42% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 13.31% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.03% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.10% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.70% | +2.73% |
Сравнение комиссий EXH8.DE и SC04.DE
EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC04.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH8.DE и SC04.DE
Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 2.01% | 2.79% | 0.89% | 1.08% | 1.81% | 2.49% | 2.51% | 2.48% | 2.81% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH8.DE and SC04.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail, while SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXH8.DE and 0.20% for SC04.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH8.DE и SC04.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор