Сравнение EXH8.DE с QDVE.DE
EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH8.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Retail, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH8.DE returned 6.32%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EXH8.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH8.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH8.DE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXH8.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 6.32% против 26.04% соответственно.
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXH8.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | -0.73% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXH8.DE and QDVE.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between EXH8.DE and QDVE.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH8.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXH8.DE
QDVE.DE
Сравнение EXH8.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH8.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.14 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 8.31 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH8.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.40 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.10 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.19 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EXH8.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH8.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -31.45% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -15.59% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -29.83% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -29.83% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.60% | -31.45% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.08% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -5.80% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.91% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH8.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) составляет 6.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH8.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.12% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.85% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 20.42% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.71% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.73% | -2.00% |
Сравнение комиссий EXH8.DE и QDVE.DE
EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH8.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH8.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
EXH8.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.46% for EXH8.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH8.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор