Сравнение EXH3.DE с QDVK.DE
EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) and QDVK.DE (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while QDVK.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH3.DE returned 1.45%/yr vs 12.66%/yr for QDVK.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EXH3.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVK.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH3.DE и QDVK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH3.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у QDVK.DE с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции EXH3.DE уступали акциям QDVK.DE по среднегодовой доходности: 1.45% против 12.66% соответственно.
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
QDVK.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам EXH3.DE и QDVK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 12.78% |
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -0.11% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -33.82% | 35.49% | 20.84% | 31.88% | 3.58% | 7.42% |
Correlation
The correlation between EXH3.DE and QDVK.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EXH3.DE and QDVK.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH3.DE vs. QDVK.DE — Ранг доходности на риск
EXH3.DE
QDVK.DE
Сравнение EXH3.DE c QDVK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH3.DE | QDVK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.73 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.00 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH3.DE | QDVK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.56 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXH3.DE и QDVK.DE
Максимальная просадка EXH3.DE за все время составила -39.85%, что больше максимальной просадки QDVK.DE в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH3.DE и QDVK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH3.DE | QDVK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -37.28% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -13.65% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -30.81% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -37.28% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.20% | -37.28% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.50% | -10.02% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -9.22% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 4.99% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH3.DE и QDVK.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) имеют волатильность 5.17% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH3.DE | QDVK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 13.18% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.90% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 21.84% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 20.62% | -6.21% |
Сравнение комиссий EXH3.DE и QDVK.DE
EXH3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVK.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH3.DE и QDVK.DE
Дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как QDVK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH3.DE and QDVK.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while QDVK.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary. Their fees differ too: 0.46% for EXH3.DE and 0.15% for QDVK.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH3.DE и QDVK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор