PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH1.DE returned 21.27%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 32.64%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%9.87%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and S0LR.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.28

Over the past year, the correlation between EXH1.DE and S0LR.DE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с XUEN.DES0LR.DE с OIGS.DE

Доходность на риск

EXH1.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.02

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.57

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

8.71

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

21.79

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S0LR.DE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.12

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-73.43%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.75%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-64.81%

+43.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-32.82%

+28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-39.70%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.71%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 5.94%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

12.56%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

23.50%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

33.92%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

36.23%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

36.23%

-12.15%

Сравнение комиссий EXH1.DE и S0LR.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и S0LR.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как S0LR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXH1.DE and S0LR.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXH1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXH1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор