PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXG с MDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXG с MDDVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, EXG returned 10.83%/yr vs 11.37%/yr for MDDVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXG charges 1.07%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.

Доходность

Сравнение доходности EXG и MDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXG показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у MDDVX с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXG имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции MDDVX немного впереди с 11.37%.

EXG

1 день
-0.82%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
5.13%
С начала года
6.96%
1 год
21.48%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.83%

MDDVX

1 день
0.60%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.58%
С начала года
14.21%
1 год
25.32%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXG и MDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		6.96%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		14.21%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%

Correlation

The correlation between EXG and MDDVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2007 г.

0.69

The correlation between EXG and MDDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с ETGEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLD
Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с FKIQXMDDVX с CAIFXMDDVX с SVAAXMDDVX с VADGXMDDVX с FFNOXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIX

Доходность на риск

EXG vs. MDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXG c MDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXGMDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.22

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.11

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.87

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

12.04

-5.15

EXG vs. MDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXG на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа MDDVX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXG и MDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXG и MDDVX

Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и MDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXGMDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-50.22%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-9.02%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-15.26%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-18.18%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-35.93%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.17%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.91%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.14%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EXG и MDDVX

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXGMDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.28%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.37%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

11.69%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.24%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.28%

+3.64%

Сравнение комиссий EXG и MDDVX

EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MDDVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXG и MDDVX

Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности MDDVX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.12%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		8.83%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%

Часто задаваемые вопросы

EXG and MDDVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXG has higher volatility (3.58%) compared to MDDVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, EXG dropped -58.45% vs MDDVX's -50.22%.

MDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXG и MDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор