Сравнение EXEQ с CNAV
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EXEQ is passively managed, while CNAV is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EXEQ charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и CNAV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 20.26% |
Correlation
The correlation between EXEQ and CNAV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. CNAV — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение EXEQ c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и CNAV
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -30.06% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -18.14% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -5.52% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 32.77% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 30.85% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 30.85% | -15.96% |
Сравнение комиссий EXEQ и CNAV
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и CNAV
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and CNAV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXEQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
EXEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Wedbush and Mohr. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор