PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXENS.PA с SMIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXENS.PA с SMIN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXENS.PA (Exosens) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXENS.PA in Electrical Equipment & Parts, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, EXENS.PA returned 41.17% vs 12.95% for SMIN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXENS.PA и SMIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exosens (EXENS.PA) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXENS.PA торгуется в EUR, в то время как SMIN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXENS.PA показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у SMIN.L с доходностью 9.11%.

EXENS.PA

1 день
-3.63%
1 месяц
5.50%
С начала года
23.68%
6 месяцев
27.50%
1 год
41.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN.L

1 день
1.86%
1 месяц
2.04%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.83%
1 год
12.95%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXENS.PA и SMIN.L

2026 (YTD)20252024
EXENS.PA
Exosens		23.68%149.94%-2.85%
SMIN.L
Smiths Group PLC		9.11%32.42%4.07%

Correlation

The correlation between EXENS.PA and SMIN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exosens

Smiths Group PLC

Часто сравнивают с EXENS.PA:
EXENS.PA с MTX.DEEXENS.PA с IDR.MCEXENS.PA с KOG.OLEXENS.PA с CHG.LEXENS.PA с EXA.PAEXENS.PA с BA.LEXENS.PA с BAB.L
Часто сравнивают с SMIN.L:
SMIN.L с CHG.LSMIN.L с CHRT.LSMIN.L с HAG.DESMIN.L с HO.PASMIN.L с KOG.OLSMIN.L с SAF.PASMIN.L с AIR.PA

Доходность на риск

EXENS.PA vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXENS.PA
Ранг доходности на риск EXENS.PA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXENS.PA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXENS.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXENS.PA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXENS.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXENS.PA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMIN.L
Ранг доходности на риск SMIN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXENS.PA c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exosens (EXENS.PA) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXENS.PASMIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.87

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.59

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

2.34

+1.74

EXENS.PA vs. SMIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXENS.PA на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SMIN.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXENS.PA и SMIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXENS.PA и SMIN.L

Максимальная просадка EXENS.PA за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки SMIN.L в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXENS.PA и SMIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXENS.PASMIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-58.89%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.36%

-22.00%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-6.11%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-13.83%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

5.52%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXENS.PA и SMIN.L

Exosens (EXENS.PA) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EXENS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXENS.PASMIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

5.28%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

20.60%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

22.95%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

23.03%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.58%

27.29%

+20.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXENS.PA и SMIN.L

Дивидендная доходность EXENS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SMIN.L в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXENS.PA
Exosens		0.50%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN.L
Smiths Group PLC		1.85%1.96%2.55%2.36%2.48%2.39%2.33%2.72%3.27%2.90%2.97%4.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXENS.PA и SMIN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exosens и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXENS.PA значения в EUR, SMIN.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

EXENS.PA and SMIN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXENS.PA и SMIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор