Сравнение SMIN.L с SAF.PA
SMIN.L (Smiths Group PLC) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMIN.L in Specialty Industrial Machinery, SAF.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SMIN.L returned 11.29%/yr vs 19.56%/yr for SAF.PA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMIN.L и SAF.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMIN.L торгуется в GBp, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMIN.L показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SMIN.L уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 11.29% против 19.56% соответственно.
SMIN.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 11.29%
SAF.PA
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам SMIN.L и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN.L Smiths Group PLC | 7.61% | 39.71% | 0.12% | 13.23% | 3.97% | 7.69% | -8.47% | 27.37% | -5.41% | 8.15% |
SAF.PA Safran SA | 1.32% | 49.39% | 28.26% | 34.97% | 14.79% | -12.35% | -11.00% | 25.05% | 25.90% | 32.30% |
Correlation
The correlation between SMIN.L and SAF.PA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN.L vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
SMIN.L
SAF.PA
Сравнение SMIN.L c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smiths Group PLC (SMIN.L) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN.L | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.71 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 1.93 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SMIN.L и SAF.PA
Максимальная просадка SMIN.L за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке SAF.PA в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN.L и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -61.23% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -24.45% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -24.45% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -29.70% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -61.23% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -13.34% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -11.85% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 8.98% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN.L и SAF.PA
Текущая волатильность для Smiths Group PLC (SMIN.L) составляет 6.88%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что SMIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN.L | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.88% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 27.33% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 31.08% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 28.22% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 32.44% | -6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN.L и SAF.PA
Дивидендная доходность SMIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SAF.PA в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMIN.L и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smiths Group PLC и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMIN.L and SAF.PA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMIN.L и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор