Сравнение EX20.AX с NDQ.AX
EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EX20.AX returned 3.58%/yr vs 15.66%/yr for NDQ.AX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EX20.AX charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности EX20.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%.
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам EX20.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
Correlation
The correlation between EX20.AX and NDQ.AX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EX20.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
EX20.AX
NDQ.AX
Сравнение EX20.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.00 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.52 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EX20.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EX20.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -30.79% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -15.17% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -21.27% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -30.79% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.54% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.85% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 6.10% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EX20.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) составляет 4.19%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что EX20.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EX20.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.06% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.07% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 15.40% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.19% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 19.17% | -3.28% |
Сравнение комиссий EX20.AX и NDQ.AX
EX20.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EX20.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности NDQ.AX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
EX20.AX and NDQ.AX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
EX20.AX is categorized as Australian Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for EX20.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор