PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EX20.AX с BBUS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EX20.AX и BBUS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно выше, чем у BBUS.AX с доходностью -15.01%.


EX20.AX

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-7.82%
1 год
-3.99%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*

BBUS.AX

1 день
3.84%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-13.05%
С начала года
-15.01%
1 год
593.29%
3 года*
46.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EX20.AX и BBUS.AX


2026 (YTD)20252024202320222021
EX20.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF
-7.82%14.21%10.11%6.68%-10.28%4.86%
BBUS.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF
-15.01%527.35%-34.99%-36.60%44.31%-18.21%

Correlation

The correlation between EX20.AX and BBUS.AX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.68

The correlation between EX20.AX and BBUS.AX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EX20.AX vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EX20.AX
Ранг доходности на риск EX20.AX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EX20.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EX20.AX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EX20.AX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EX20.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EX20.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина

BBUS.AX
Ранг доходности на риск BBUS.AX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.AX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.AX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.AX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.AX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EX20.AX c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EX20.AXBBUS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-37.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

5.25

-4.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

16.24

-16.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

32.22

-32.74

EX20.AX vs. BBUS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EX20.AX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBUS.AX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EX20.AX и BBUS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EX20.AX и BBUS.AX

Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что меньше максимальной просадки BBUS.AX в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и BBUS.AX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EX20.AXBBUS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-77.93%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-33.50%

+16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-70.97%

+54.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-29.37%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-36.11%

+30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

17.20%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EX20.AX и BBUS.AX

Текущая волатильность для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) составляет 4.19%, в то время как у BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EX20.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EX20.AXBBUS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.21%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

24.68%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

881.65%

-865.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

404.42%

-389.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

404.42%

-388.53%

Сравнение комиссий EX20.AX и BBUS.AX

EX20.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BBUS.AX в 1.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EX20.AX и BBUS.AX

Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS.AX
BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%10.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EX20.AX
Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF
1.64%3.52%1.46%1.71%1.44%1.80%2.68%4.51%3.89%1.20%

Часто задаваемые вопросы


EX20.AX and BBUS.AX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.

EX20.AX is categorized as Australian Equities, while BBUS.AX is Inverse Equities. EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index, while BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for EX20.AX and 1.32% for BBUS.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и BBUS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор