Сравнение EX20.AX с BBUS.AX
EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) and BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) are both exchange-traded funds - EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index, while BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EX20.AX returned 5.40%/yr vs 46.26%/yr for BBUS.AX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EX20.AX charges 0.25%/yr vs 1.32%/yr for BBUS.AX.
Доходность
Сравнение доходности EX20.AX и BBUS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EX20.AX показывает доходность -7.82%, что значительно выше, чем у BBUS.AX с доходностью -15.01%.
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
BBUS.AX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- 593.29%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EX20.AX и BBUS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 4.86% |
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -15.01% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 44.31% | -18.21% |
Correlation
The correlation between EX20.AX and BBUS.AX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.68 |
The correlation between EX20.AX and BBUS.AX shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EX20.AX vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск
EX20.AX
BBUS.AX
Сравнение EX20.AX c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EX20.AX | BBUS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 5.25 | -4.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 16.24 | -16.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 32.22 | -32.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EX20.AX и BBUS.AX
Максимальная просадка EX20.AX за все время составила -39.55%, что меньше максимальной просадки BBUS.AX в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EX20.AX и BBUS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EX20.AX | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -77.93% | +38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -33.50% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -70.97% | +54.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -29.37% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -36.11% | +30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 17.20% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EX20.AX и BBUS.AX
Текущая волатильность для Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) составляет 4.19%, в то время как у BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EX20.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EX20.AX | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.21% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 24.68% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 881.65% | -865.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 404.42% | -389.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 404.42% | -388.53% |
Сравнение комиссий EX20.AX и BBUS.AX
EX20.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BBUS.AX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EX20.AX и BBUS.AX
Дивидендная доходность EX20.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EX20.AX and BBUS.AX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
EX20.AX is categorized as Australian Equities, while BBUS.AX is Inverse Equities. EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index, while BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for EX20.AX and 1.32% for BBUS.AX.
Подберите оптимальное распределение для EX20.AX и BBUS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор